Сравнение AVIG с FLRN
AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and FLRN (SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds. AVIG is actively managed, while FLRN is passively managed. Over the past 5 years, AVIG returned 0.13%/yr vs 4.19%/yr for FLRN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVIG и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIG показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 1.87%.
AVIG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение доходности по годам AVIG и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 0.08% | 7.98% | 1.55% | 6.41% | -13.94% | -2.15% | 0.96% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 1.87% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | 0.39% | 0.14% |
Correlation
The correlation between AVIG and FLRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between AVIG and FLRN shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIG vs. FLRN — Ранг доходности на риск
AVIG
FLRN
Сравнение AVIG c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIG | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 3.44 | -2.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 21.54 | -19.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 130.06 | -124.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIG | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 7.18 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 2.50 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.50 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок AVIG и FLRN
Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIG | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -14.64% | -5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -0.23% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.03% | -1.43% | -4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.47% | -2.16% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -1.83% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.04% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIG и FLRN
Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIG | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.15% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 0.52% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 0.68% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 1.69% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.01% | 4.20% | +1.81% |
Сравнение комиссий AVIG и FLRN
И AVIG, и FLRN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIG и FLRN
Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности FLRN в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | 4.04% | 4.36% | 4.66% | 4.06% | 2.53% | 1.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRN SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF | 4.51% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
AVIG and FLRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIG has higher volatility (1.32%) compared to FLRN (0.15%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs FLRN's -14.64%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.19% vs 0.13% for AVIG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.19% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIG and FLRN have the same expense ratio: 0.15% per year.
FLRN has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.04% for AVIG.
They also come from different issuers: American Century and State Street.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (7.18 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIG и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор