PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с AHYB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIG с AHYB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Select High Yield ETF (AHYB).

AVIG и AHYB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. AHYB - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (BB). Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIG и AHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIG и AHYB

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		-0.15%7.98%1.55%6.41%-13.94%0.20%
AHYB
American Century Select High Yield ETF		-0.22%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AHYB с доходностью -0.22%.

AVIG

1 день
0.05%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

AHYB

1 день
0.23%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.88%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

American Century Select High Yield ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с FBNDAVIG с USHYAVIG с AGG
Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с BSJOAHYB с FHYTXAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVEMAHYB с AVESAHYB с AVLC

Сравнение комиссий AVIG и AHYB

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHYB в 0.45%.

AHYB
American Century Select High Yield ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVIG vs. AHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c AHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGAHYBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.38

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.08

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.02

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

10.56

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. AHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AHYB равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGAHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.38

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.50

-0.53

Корреляция

Корреляция между AVIG и AHYB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и AHYB

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности AHYB в 5.49%

TTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.08%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
AHYB
American Century Select High Yield ETF		5.49%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и AHYB

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AHYB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AHYB.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGAHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-14.76%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.52%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.08%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-3.59%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.67%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и AHYB

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Select High Yield ETF (AHYB) имеют волатильность 1.83% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGAHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.91%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

2.49%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

5.01%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

7.25%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

7.25%

-1.19%