PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с AHYB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с AHYB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and AHYB (American Century Select High Yield ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while AHYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained (BB). AVIG is actively managed, while AHYB is passively managed. Over the past 3 years, AVIG returned 4.52%/yr vs 8.04%/yr for AHYB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIG charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for AHYB.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и AHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у AHYB с доходностью 1.31%.

AVIG

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.95%
3 года*
4.52%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—

AHYB

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.31%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.50%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и AHYB

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.24%7.98%1.55%6.41%-13.94%0.20%
AHYB
American Century Select High Yield ETF		1.31%8.96%6.32%11.69%-10.26%0.84%

Correlation

The correlation between AVIG and AHYB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.58

The correlation between AVIG and AHYB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

American Century Select High Yield ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSB
Часто сравнивают с AHYB:
AHYB с FHYTXAHYB с BSJOAHYB с SGOVAHYB с HYBIAHYB с AVLCAHYB с AVESAHYB с AVEM

Доходность на риск

AVIG vs. AHYB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AHYB
Ранг доходности на риск AHYB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c AHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Select High Yield ETF (AHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGAHYBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.95

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.91

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.71

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

12.65

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. AHYB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа AHYB равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGAHYBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.95

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.54

-0.56

Просадки

Сравнение просадок AVIG и AHYB

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки AHYB в -14.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AHYB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGAHYBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-14.76%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-2.41%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-3.89%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.13%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-3.46%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и AHYB

Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с American Century Select High Yield ETF (AHYB) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что AVIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGAHYBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.05%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.57%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

3.36%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

7.14%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.00%

7.14%

-1.14%

Сравнение комиссий AVIG и AHYB

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AHYB в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и AHYB

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности AHYB в 6.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AHYB
American Century Select High Yield ETF		6.00%5.80%5.87%5.28%5.06%0.60%0.00%
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.37%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%

Часто задаваемые вопросы

AVIG and AHYB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIG has higher volatility (1.32%) compared to AHYB (1.05%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs AHYB's -14.76%.

On 3-year performance, AHYB leads with 8.04% vs 4.52% for AVIG. On fees, AVIG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AHYB has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AHYB has performed better with a 8.04% return vs 4.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for AHYB.

AHYB has the higher dividend yield at 6.00%, compared with 4.37% for AVIG.

AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while AHYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Avantis and American Century. Their fees differ too: 0.15% for AVIG and 0.45% for AHYB.

AHYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и AHYB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор