Сравнение AVIE с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
AVIE и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 11.28% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 1.97% | 33.10% | 28.15% | 1.27% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у SAMT с доходностью 1.97%.
AVIE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и SAMT
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
AVIE vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AVIE
SAMT
Сравнение AVIE c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.01 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.65 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.36 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.10 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 11.61 | -7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.01 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.76 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и SAMT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и SAMT
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SAMT в 0.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.47% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.69% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и SAMT
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -20.57% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -8.76% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -5.78% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -8.00% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.10% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и SAMT
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.07%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.97% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 11.91% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 17.68% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.78% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.78% | -3.68% |