PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVIE is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 13.07%/yr vs 20.93%/yr for IUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.19%14.70%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%9.03%

Correlation

The correlation between AVIE and IUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.75

The correlation between AVIE and IUS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и IUS

Секторы
AVIE
IUS

Энергетика

30.1%
10.9%

Здравоохранение

26.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

17.1%
7.4%

Финансовые услуги

15.0%
6.8%

Сырьевые материалы

9.8%
3.3%

Промышленность

1.1%
9.7%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Коммунальные услуги

0.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.7%

Технологии

0.1%
22.4%

Коммуникационные услуги

-

14.7%

Энергетика

AVIE
30.1%
IUS
10.9%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
IUS
12.8%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
IUS
7.4%

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
IUS
6.8%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
IUS
3.3%

Промышленность

AVIE
1.1%
IUS
9.7%

Недвижимость

AVIE
0.1%
IUS
0.5%

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
IUS
1.0%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
IUS
10.7%

Технологии

AVIE
0.1%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

IUS
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

AVIE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.26

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.53

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.44

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

23.27

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.26

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.85

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVIE и IUS

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-34.67%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-6.15%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

-15.61%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.07%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.86%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.43%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и IUS

Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.50%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

7.41%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

10.26%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

15.00%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

18.04%

-5.10%

Сравнение комиссий AVIE и IUS

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и IUS

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and IUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.06%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, IUS leads with 20.93% vs 13.07% for AVIE. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUS has performed better with a 20.93% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.28% for IUS.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор