Сравнение AVIE с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
AVIE и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 4.19% | 14.70% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -0.21% | 9.38% | 13.92% | 17.58% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и DJUN
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
AVIE vs. DJUN — Ранг доходности на риск
AVIE
DJUN
Сравнение AVIE c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.85 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.53 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 8.47 | -4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.97 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и DJUN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и DJUN
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и DJUN
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, примерно равная максимальной просадке DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -11.96% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -7.33% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.18% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -1.64% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.33% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и DJUN
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 2.86% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 3.79% | +3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 10.23% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 8.50% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 8.16% | +4.94% |