PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVIE с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVIE и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и DJUN


2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
-0.21%9.38%13.92%17.58%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.


AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
10 лет*

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Inflation Focused Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Сравнение комиссий AVIE и DJUN

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.


Доходность на риск

AVIE vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина

DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVIEDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.22

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

8.47

-4.89

AVIE vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVIEDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.22

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.97

+0.07

Корреляция

Корреляция между AVIE и DJUN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и DJUN

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и DJUN

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, примерно равная максимальной просадке DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DJUN.


Загрузка...

Показатели просадок


AVIEDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-11.96%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-7.33%

-4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-1.18%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-1.64%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.33%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и DJUN

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVIEDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.86%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

3.79%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

10.23%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

8.50%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

8.16%

+4.94%