PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с DJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с DJD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).

AVIE и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и DJD

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		4.19%15.83%13.66%9.41%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 4.19%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с VTVAVIE с DIPSXAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с SCHVDJD с VYM

Сравнение комиссий AVIE и DJD

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Доходность на риск

AVIE vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEDJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.11

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.32

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.71

+0.33

Корреляция

Корреляция между AVIE и DJD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и DJD

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности DJD в 2.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и DJD

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и DJD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-34.66%

+22.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.87%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-5.19%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.77%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.38%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и DJD

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.51%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.84%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.93%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

13.40%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

16.64%

-3.54%