Сравнение AVIE с CHAT
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while CHAT is a Artificial Intelligence fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVIE returned 12.78%/yr vs 45.97%/yr for CHAT. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 18.60%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 51.14%.
AVIE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 8.83%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.48%
CHAT
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 50.12%
- С начала года
- 51.14%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 45.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 48.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.07K | $109.47K | $101.49K | |
| $67.53M | $57.41M | $65.64M |
Сравнение доходности по годам AVIE и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 18.60% | 11.37% | 6.17% | 8.41% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 51.14% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between AVIE and CHAT is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.11 |
The correlation between AVIE and CHAT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AVIE и CHAT
Секторы
AVIE
CHAT
Здравоохранение
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Технологии
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
AVIE
CHAT
-
Энергетика
AVIE
CHAT
-
Потребительский защитный сектор
AVIE
CHAT
-
Финансовые услуги
AVIE
CHAT
Сырьевые материалы
AVIE
CHAT
-
Промышленность
AVIE
CHAT
Недвижимость
AVIE
CHAT
-
Потребительский циклический сектор
AVIE
CHAT
Технологии
AVIE
CHAT
Коммунальные услуги
AVIE
CHAT
-
Коммуникационные услуги
AVIE
-
CHAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. CHAT — Ранг доходности на риск
AVIE
CHAT
Сравнение AVIE c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.80 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.54 | 9.68 | +11.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и CHAT
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -31.34% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -28.34% | +23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | -31.34% | +18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -14.37% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.77% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 8.18% | -6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и CHAT
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.71%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 16.97% | -14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 34.87% | -27.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 39.55% | -29.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 32.58% | -19.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 32.58% | -19.74% |
Сравнение комиссий AVIE и CHAT
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и CHAT
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности CHAT в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.40% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.89% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and CHAT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (16.97%) compared to AVIE (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 45.97% vs 12.78% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 45.97% return vs 12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.40% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CHAT is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: Avantis and Roundhill. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.75% for CHAT.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор