PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIE с BLCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVIE returned 23.46% vs 47.09% for BLCR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности AVIE и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 12.80%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 19.56%.

AVIE

1 день
0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.98%
1 год
23.46%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.33%
1 месяц
6.16%
С начала года
19.56%
6 месяцев
21.53%
1 год
47.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIE и BLCR

2026 (YTD)202520242023
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		12.80%11.37%6.17%4.34%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		19.56%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between AVIE and BLCR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.37

The correlation between AVIE and BLCR shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVIE и BLCR

Секторы
AVIE
BLCR

Энергетика

30.1%
2.2%

Здравоохранение

26.3%
7.6%

Потребительский защитный сектор

17.1%

-

Финансовые услуги

15.0%
12.1%

Сырьевые материалы

9.8%
2.2%

Промышленность

1.1%
13.5%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

0.1%
10.9%

Технологии

0.1%
35.7%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Энергетика

AVIE
30.1%
BLCR
2.2%

Здравоохранение

AVIE
26.3%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

AVIE
17.1%
BLCR

-

Финансовые услуги

AVIE
15.0%
BLCR
12.1%

Сырьевые материалы

AVIE
9.8%
BLCR
2.2%

Промышленность

AVIE
1.1%
BLCR
13.5%

Недвижимость

AVIE
0.1%
BLCR

-

Коммунальные услуги

AVIE
0.1%
BLCR
1.6%

Потребительский циклический сектор

AVIE
0.1%
BLCR
10.9%

Технологии

AVIE
0.1%
BLCR
35.7%

Коммуникационные услуги

AVIE

-

BLCR
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с TIPAVIE с INFLAVIE с BSJOAVIE с DFCF
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

AVIE vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEBLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.05

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
4.02

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.52

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

4.61

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

21.86

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

3.05

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.90

-0.84

Просадки

Сравнение просадок AVIE и BLCR

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIEBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-21.29%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-10.26%

+5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.37%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-2.19%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.16%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и BLCR

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 3.06%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIEBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.45%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.19%

12.24%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.88%

15.54%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.47%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.47%

-4.53%

Сравнение комиссий AVIE и BLCR

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и BLCR

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.45%1.75%1.89%3.72%0.39%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIE and BLCR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLCR has higher volatility (4.45%) compared to AVIE (3.06%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 47.09% vs 23.46% for AVIE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVIE has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 47.09% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

AVIE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Avantis and BlackRock. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIE и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор