Сравнение AVIE с AVNV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV).
AVIE и AVNV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVNV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVIE и AVNV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVIE и AVNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 10.59% | 11.37% | 6.17% | 6.87% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 6.29% | 39.93% | 5.43% | 9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у AVNV с доходностью 6.29%.
AVIE
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVNV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 12.30%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVIE и AVNV
AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVNV в 0.34%.
Доходность на риск
AVIE vs. AVNV — Ранг доходности на риск
AVIE
AVNV
Сравнение AVIE c AVNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Avantis All International Markets Value ETF (AVNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVIE | AVNV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.33 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 3.00 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.39 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 13.15 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVIE | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.33 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.50 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между AVIE и AVNV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и AVNV
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности AVNV в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.48% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
AVNV Avantis All International Markets Value ETF | 3.08% | 3.14% | 3.51% | 1.64% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVIE и AVNV
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки AVNV в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и AVNV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVIE | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -13.89% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.53% | -11.66% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -7.30% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.49% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.00% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и AVNV
Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Avantis All International Markets Value ETF (AVNV) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVIE | AVNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 6.96% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 11.33% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.92% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.60% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 14.60% | -1.50% |