PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGY.TO с AVGO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) is Derivative Income fund actively managed by Harvest, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past year, AVGY.TO returned 107.90% vs 90.67% for AVGO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGY.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 40.64%.

AVGY.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
19.17%
С начала года
42.92%
6 месяцев
27.21%
1 год
107.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
0.00%
1 месяц
17.45%
С начала года
40.64%
6 месяцев
26.03%
1 год
90.67%
3 года*
85.31%
5 лет*
66.64%
10 лет*
44.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и AVGO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		42.92%83.42%
AVGO
Broadcom Inc.		40.52%74.51%

Correlation

The correlation between AVGY.TO and AVGO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.85

The correlation between AVGY.TO and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с LMAX.TOAVGY.TO с TXF.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с EMAX.TOAVGY.TO с YAVG.NEO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVGY.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.14

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.81

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.26

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

7.56

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.14

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.24

+1.06

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и AVGO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки AVGO в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGY.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-43.35%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-27.99%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.59%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

12.04%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и AVGO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 11.75%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGY.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

11.75%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

30.35%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

42.67%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

41.77%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

38.02%

+13.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и AVGO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что больше доходности AVGO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.52%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		19.08%14.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGY.TO and AVGO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор