PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGY.TO с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom Inc. (AVGO).

AVGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и AVGO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		-5.83%83.42%
AVGO
Broadcom Inc.		-8.08%74.51%
Разные валюты инструментов

AVGY.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность -5.83%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -8.08%.

AVGY.TO

1 день
1.52%
1 месяц
1.50%
С начала года
-5.83%
6 месяцев
-1.25%
1 год
99.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.15%
1 месяц
0.14%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-5.86%
1 год
82.20%
3 года*
73.56%
5 лет*
51.81%
10 лет*
39.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с BANK.TOAVGY.TO с BKCC.TOAVGY.TO с BKCL.TOAVGY.TO с ECHI.TOAVGY.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVGY.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

1.72

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.41

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.51

2.94

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.24

6.95

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.72

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.16

+0.12

Корреляция

Корреляция между AVGY.TO и AVGO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и AVGO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.32%, что больше доходности AVGO в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		24.32%14.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и AVGO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки AVGO в -43.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGY.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-48.30%

+19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-28.67%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.80%

-23.78%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-8.00%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

11.66%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и AVGO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGY.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.54%

12.37%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.34%

32.39%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.77%

47.91%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.38%

41.32%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.38%

37.74%

+14.64%