PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGY.TO с YAVG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGY.TO с YAVG.NEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGY.TO returned 107.90% vs 133.32% for YAVG.NEO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVGY.TO и YAVG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGY.TO показывает доходность 42.92%, что значительно ниже, чем у YAVG.NEO с доходностью 59.96%.

AVGY.TO

1 день
-0.45%
1 месяц
19.17%
С начала года
42.92%
6 месяцев
27.21%
1 год
107.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YAVG.NEO

1 день
-0.50%
1 месяц
16.03%
С начала года
59.96%
6 месяцев
46.17%
1 год
133.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGY.TO и YAVG.NEO

2026 (YTD)2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		42.92%83.42%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		59.96%92.61%

Correlation

The correlation between AVGY.TO and YAVG.NEO is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.78

The correlation between AVGY.TO and YAVG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с AVGY.TO:
AVGY.TO с AVGOAVGY.TO с NVHE.TOAVGY.TO с LMAX.TOAVGY.TO с TXF.TOAVGY.TO с PLTE.TOAVGY.TO с TSLY.TOAVGY.TO с EMAX.TO
Часто сравнивают с YAVG.NEO:
YAVG.NEO с CBNK.TOYAVG.NEO с NXF.TOYAVG.NEO с UMAX.TOYAVG.NEO с RCDC.TOYAVG.NEO с YNVD.NEOYAVG.NEO с SBT.TOYAVG.NEO с HLIF.TO

Доходность на риск

AVGY.TO vs. YAVG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGY.TO
Ранг доходности на риск AVGY.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGY.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGY.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGY.TO c YAVG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGY.TOYAVG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.81

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.62

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

5.18

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

15.35

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGY.TO vs. YAVG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGY.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YAVG.NEO равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGY.TO и YAVG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGY.TOYAVG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.81

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

2.03

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AVGY.TO и YAVG.NEO

Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки YAVG.NEO в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и YAVG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGY.TOYAVG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.78%

-39.57%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-25.90%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-8.26%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.29%

8.72%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGY.TO и YAVG.NEO

Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YAVG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGY.TOYAVG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.20%

11.15%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.23%

37.61%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.46%

47.84%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.13%

52.43%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.13%

52.43%

-1.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGY.TO и YAVG.NEO

Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что меньше доходности YAVG.NEO в 21.76%

ПозицияTTM2025
AVGY.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units		19.08%14.82%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF		21.76%8.90%

Часто задаваемые вопросы

AVGY.TO and YAVG.NEO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Harvest and Purpose Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и YAVG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор