Сравнение AVGY.TO с LMAX.TO
AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and LMAX.TO (Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF) are both exchange-traded funds - AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while LMAX.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, AVGY.TO returned 107.90% vs 7.58% for LMAX.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AVGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for LMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVGY.TO и LMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGY.TO показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у LMAX.TO с доходностью -4.95%.
AVGY.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.17%
- С начала года
- 42.92%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 107.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMAX.TO
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGY.TO и LMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 42.92% | 83.42% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | -4.95% | -1.76% |
Correlation
The correlation between AVGY.TO and LMAX.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between AVGY.TO and LMAX.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGY.TO vs. LMAX.TO — Ранг доходности на риск
AVGY.TO
LMAX.TO
Сравнение AVGY.TO c LMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGY.TO | LMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 0.63 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 1.53 | +7.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGY.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 0.58 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.21 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок AVGY.TO и LMAX.TO
Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что больше максимальной просадки LMAX.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и LMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGY.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -15.87% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -12.16% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -9.67% | +9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -5.21% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 4.95% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGY.TO и LMAX.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF (LMAX.TO) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGY.TO | LMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 4.38% | +8.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 9.50% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 13.23% | +32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.13% | 13.71% | +37.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.13% | 13.71% | +37.42% |
Сравнение комиссий AVGY.TO и LMAX.TO
AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGY.TO и LMAX.TO
Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что больше доходности LMAX.TO в 13.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 19.08% | 14.82% | 0.00% |
LMAX.TO Hamilton Healthcare Yield Maximizer ETF | 13.45% | 12.51% | 11.36% |
Часто задаваемые вопросы
AVGY.TO and LMAX.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for LMAX.TO.
AVGY.TO is categorized as Derivative Income, while LMAX.TO is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton. Their fees differ too: 0.40% for AVGY.TO and 0.65% for LMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и LMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор