Сравнение AVGY.TO с TXF.TO
AVGY.TO (Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units) and TXF.TO (CI Tech Giants Covered Call Common) are both exchange-traded funds - AVGY.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while TXF.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments. Both are actively managed. Over the past year, AVGY.TO returned 107.90% vs 64.62% for TXF.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGY.TO charges 0.40%/yr vs 0.71%/yr for TXF.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVGY.TO и TXF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGY.TO показывает доходность 42.92%, что значительно выше, чем у TXF.TO с доходностью 31.75%.
AVGY.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.17%
- С начала года
- 42.92%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 107.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXF.TO
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 31.92%
- 1 год
- 64.62%
- 3 года*
- 33.10%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам AVGY.TO и TXF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 42.92% | 83.42% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 31.75% | 27.94% |
Correlation
The correlation between AVGY.TO and TXF.TO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between AVGY.TO and TXF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGY.TO vs. TXF.TO — Ранг доходности на риск
AVGY.TO
TXF.TO
Сравнение AVGY.TO c TXF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) и CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGY.TO | TXF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 4.21 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 15.54 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGY.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 3.24 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.30 | 0.81 | +1.49 |
Просадки
Сравнение просадок AVGY.TO и TXF.TO
Максимальная просадка AVGY.TO за все время составила -28.78%, что меньше максимальной просадки TXF.TO в -41.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGY.TO и TXF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGY.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.78% | -41.23% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -15.43% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -6.17% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.29% | 4.17% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGY.TO и TXF.TO
Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units (AVGY.TO) имеет более высокую волатильность в 13.20% по сравнению с CI Tech Giants Covered Call Common (TXF.TO) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что AVGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGY.TO | TXF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.20% | 5.71% | +7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.23% | 16.39% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 20.09% | +25.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.13% | 24.63% | +26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.13% | 23.54% | +27.59% |
Сравнение комиссий AVGY.TO и TXF.TO
AVGY.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TXF.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGY.TO и TXF.TO
Дивидендная доходность AVGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 19.08%, что больше доходности TXF.TO в 9.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGY.TO Harvest Broadcom Enhanced High Income Shares ETF - Class A Units | 19.08% | 14.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TXF.TO CI Tech Giants Covered Call Common | 9.11% | 10.59% | 9.76% | 7.48% | 14.13% | 7.77% | 11.01% | 7.29% | 9.29% | 4.89% | 6.16% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVGY.TO and TXF.TO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.71% for TXF.TO.
AVGY.TO is categorized as Derivative Income, while TXF.TO is Technology Equities. They also come from different issuers: Harvest and CI Investments. Their fees differ too: 0.40% for AVGY.TO and 0.71% for TXF.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVGY.TO и TXF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор