PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с TSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

AVGX и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и TSMX

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%60.09%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		18.76%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
2.24%
1 месяц
-16.25%
С начала года
18.76%
6 месяцев
24.98%
1 год
224.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий AVGX и TSMX

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Доходность на риск

AVGX vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.92

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.06

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

6.72

-4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

20.73

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.92

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.04

-0.57

Корреляция

Корреляция между AVGX и TSMX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и TSMX

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TSMX в 6.95%

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		6.95%8.01%0.53%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и TSMX

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-63.80%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-34.93%

-19.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-24.28%

-23.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-16.76%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

11.32%

+11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и TSMX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 25.01%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

28.00%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

54.49%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

77.51%

+18.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

81.16%

+25.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

81.16%

+25.43%