Сравнение AVGX с P
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while P (Everpure, Inc.) is a stock. Over the past year, AVGX returned 58.36% vs 32.70% for P. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и P
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у P с доходностью 7.91%.
AVGX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- 58.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам AVGX и P
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 3.39% | 46.98% | 54.13% |
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | -1.40% |
Correlation
The correlation between AVGX and P is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between AVGX and P has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. P — Ранг доходности на риск
AVGX
P
Сравнение AVGX c P - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Everpure, Inc. (P). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | P | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.78 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.50 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и P
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, примерно равная максимальной просадке P в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и P.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -69.43% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -42.26% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.65% | -26.74% | -12.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -24.44% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.90% | 21.89% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и P
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Everpure, Inc. (P) с волатильностью 26.95%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | P | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 26.95% | +15.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.57% | 45.02% | +26.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.19% | 68.32% | +22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.96% | 52.74% | +54.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.96% | 51.15% | +55.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и P
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как P не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.60% | 1.65% | 0.81% |
P Everpure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and P have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGX has higher volatility (42.68%) compared to P (26.95%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs P's -69.43%.
AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и P
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор