Сравнение AVGX с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
AVGX и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGX и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGX и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -23.54% | 46.98% | 37.87% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
AVGX
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -23.54%
- 6 месяцев
- -25.44%
- 1 год
- 143.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGX и MUU
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
AVGX vs. MUU — Ранг доходности на риск
AVGX
MUU
Сравнение AVGX c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGX | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 7.00 | -5.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.86 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 17.99 | -15.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 50.69 | -44.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 7.00 | -5.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.77 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между AVGX и MUU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и MUU
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 2.16% | 1.65% | 0.81% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок AVGX и MUU
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -75.07% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | -52.72% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.77% | -38.92% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.64% | -25.08% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.31% | 18.71% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и MUU
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) составляет 25.01%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что AVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGX | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.01% | 47.51% | -22.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.23% | 99.28% | -34.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.98% | 130.64% | -34.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.59% | 127.68% | -21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.59% | 127.68% | -21.09% |