PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

AVGX и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и FTEC

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%46.98%69.92%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%9.21%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий AVGX и FTEC

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

AVGX vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.10

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.69

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.92

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

5.93

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.10

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между AVGX и FTEC составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и FTEC

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FTEC в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и FTEC

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-34.95%

-36.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-16.26%

-37.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-11.53%

-36.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-5.61%

-18.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

5.27%

+18.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и FTEC

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

8.01%

+17.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

16.40%

+48.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

27.53%

+68.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

25.11%

+81.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

24.57%

+82.02%