PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGX с ARKW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) are both exchange-traded funds - AVGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while ARKW is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. Over the past year, AVGX returned 84.80% vs 19.34% for ARKW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.76%/yr for ARKW.

Доходность

Сравнение доходности AVGX и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность 26.51%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -0.87%.

AVGX

1 день
-25.53%
1 месяц
-8.40%
С начала года
26.51%
6 месяцев
0.84%
1 год
84.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKW

1 день
-0.08%
1 месяц
3.39%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-4.77%
1 год
19.34%
3 года*
39.46%
5 лет*
1.88%
10 лет*
22.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGX и ARKW

2026 (YTD)20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		26.51%46.98%69.92%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-0.87%38.93%37.27%

Correlation

The correlation between AVGX and ARKW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between AVGX and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с SMHAVGX с QQQAVGX с TECLAVGX с INTW
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с VGT

Доходность на риск

AVGX vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.59

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.00

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

0.54

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.51

1.10

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXARKWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.59

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AVGX и ARKW

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGXARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-80.52%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

-36.21%

-17.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.15%

-20.55%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-23.98%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.26%

17.55%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и ARKW

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 38.30% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGXARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.30%

7.88%

+30.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.61%

23.49%

+45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.63%

32.86%

+56.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.35%

43.49%

+62.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.35%

37.68%

+68.67%

Сравнение комиссий AVGX и ARKW

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и ARKW

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности ARKW в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.61%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		1.31%1.65%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGX and ARKW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGX has higher volatility (38.30%) compared to ARKW (7.88%). In terms of maximum drawdown, AVGX dropped -70.97% vs ARKW's -80.52%.

On 1-year performance, AVGX leads with 84.80% vs 19.34% for ARKW. On fees, ARKW is cheaper at 0.76% per year. On volatility, ARKW has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGX has performed better with a 84.80% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKW is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.

ARKW has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.31% for AVGX.

AVGX is categorized as Leveraged Equities, while ARKW is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and ARK. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.76% for ARKW.

AVGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGX и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор