Сравнение AVGX с ARKW

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у ARKW с доходностью -17.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ARKW в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGX и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVGX и ARKW составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ARKW в 1.94%

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что меньше максимальной просадки ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и ARKW.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) имеет более высокую волатильность в 25.01% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 11.70%. Это указывает на то, что AVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.