PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGW с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. AVGW is actively managed, while SPYD is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 17.05%.

AVGW

1 день
-6.06%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
7.89%
С начала года
6.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и SPYD

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		6.65%20.48%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%0.07%

Correlation

The correlation between AVGW and SPYD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов AVGW и SPYD

Секторы
AVGW
SPYD

Технологии

26.7%
3.2%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

7.3%

Потребительский защитный сектор

-

16.0%

Энергетика

-

8.5%

Финансовые услуги

-

11.9%

Здравоохранение

-

5.3%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

26.5%

Коммунальные услуги

-

11.2%

Технологии

AVGW
26.7%
SPYD
3.2%

Сырьевые материалы

AVGW

-

SPYD
3.0%

Коммуникационные услуги

AVGW

-

SPYD
4.8%

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

SPYD
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

SPYD
16.0%

Энергетика

AVGW

-

SPYD
8.5%

Финансовые услуги

AVGW

-

SPYD
11.9%

Здравоохранение

AVGW

-

SPYD
5.3%

Промышленность

AVGW

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

AVGW

-

SPYD
26.5%

Коммунальные услуги

AVGW

-

SPYD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с AAPWAVGW с PLTW
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

AVGW vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGWSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.90

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.35

—

AVGW vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и SPYD

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-46.42%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.88%

0.00%

-26.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-6.11%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и SPYD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.12%

11.93%

+45.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.12%

16.05%

+41.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.12%

19.76%

+37.36%

Сравнение комиссий AVGW и SPYD

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и SPYD

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 69.48%, что больше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		69.48%31.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and SPYD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 69.48%, compared with 4.10% for SPYD.

AVGW is categorized as Derivative Income, while SPYD is S&P 500. They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.07% for SPYD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор