PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGW с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGW с MDST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MDST is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности AVGW и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у MDST с доходностью 16.53%.

AVGW

1 день
-3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDST

1 день
1.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
16.53%
6 месяцев
16.66%
1 год
20.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и MDST

2026 (YTD)2025
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		9.42%20.48%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		16.53%4.35%

Correlation

The correlation between AVGW and MDST is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов AVGW и MDST

Секторы
AVGW
MDST

Технологии

31.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AVGW
31.3%
MDST

-

Сырьевые материалы

AVGW

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

AVGW

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

AVGW

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

AVGW

-

MDST

-

Энергетика

AVGW

-

MDST
100.0%

Финансовые услуги

AVGW

-

MDST

-

Здравоохранение

AVGW

-

MDST

-

Промышленность

AVGW

-

MDST

-

Недвижимость

AVGW

-

MDST

-

Коммунальные услуги

AVGW

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с AVGW:
AVGW с AVGOAVGW с NVDWAVGW с GOOWAVGW с AMZWAVGW с AVGXAVGW с PLTWAVGW с AAPW
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с SLNZMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с WTPI

Доходность на риск

AVGW vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MDST
Ранг доходности на риск MDST: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGWMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.43

—

AVGW vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGW и MDST

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGWMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-14.19%

-20.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.98%

-2.20%

-22.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-2.20%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и MDST

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGWMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.31%

12.45%

+44.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.31%

16.11%

+41.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.31%

16.11%

+41.20%

Сравнение комиссий AVGW и MDST

AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и MDST

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 63.11%, что больше доходности MDST в 9.20%

ПозицияTTM20252024
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF		63.11%31.15%0.00%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.20%10.22%6.60%

Часто задаваемые вопросы

AVGW and MDST have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MDST is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MDST is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.

AVGW has the higher dividend yield at 63.11%, compared with 9.20% for MDST.

AVGW is categorized as Derivative Income, while MDST is Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Westwood. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.80% for MDST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор