Сравнение AVGW с IVVW
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. AVGW is actively managed, while IVVW is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 9.78% |
Correlation
The correlation between AVGW and IVVW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение распределения секторов AVGW и IVVW
Секторы
AVGW
IVVW
Технологии
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
AVGW
IVVW
Сырьевые материалы
AVGW
-
IVVW
Коммуникационные услуги
AVGW
-
IVVW
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
IVVW
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
IVVW
Энергетика
AVGW
-
IVVW
Финансовые услуги
AVGW
-
IVVW
Здравоохранение
AVGW
-
IVVW
Промышленность
AVGW
-
IVVW
Недвижимость
AVGW
-
IVVW
Коммунальные услуги
AVGW
-
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. IVVW — Ранг доходности на риск
AVGW
IVVW
Сравнение AVGW c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и IVVW
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -16.79% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | 0.00% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -1.75% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 7.40% | +48.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 12.65% | +43.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 12.65% | +43.22% |
Сравнение комиссий AVGW и IVVW
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и IVVW
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and IVVW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор