PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGW с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGW и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью 17.06%.


AVGW

1 день
-14.53%
1 месяц
-2.93%
С начала года
22.93%
6 месяцев
9.02%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GOOY

1 день
3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.49%
1 год
92.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGW и GOOY


Correlation

The correlation between AVGW and GOOY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

AVGW vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGW

GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGW c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGW vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGWGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.14

-0.09

Просадки

Сравнение просадок AVGW и GOOY

Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и GOOY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGWGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.65%

-24.40%

-10.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-5.84%

-9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-6.26%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGW и GOOY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGWGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.87%

23.28%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.87%

23.36%

+32.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.87%

23.36%

+32.51%

Сравнение комиссий AVGW и GOOY

И AVGW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGW и GOOY

Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности GOOY в 50.39%


ПозицияTTM202520242023
AVGW
Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF
52.01%31.15%0.00%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
50.39%41.50%36.74%7.90%

Часто задаваемые вопросы


AVGW and GOOY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 50.39% for GOOY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGW и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор