Сравнение AVGV с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
AVGV и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGV и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGV и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.18% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.74% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
AVGV
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и WDIV
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
AVGV vs. WDIV — Ранг доходности на риск
AVGV
WDIV
Сравнение AVGV c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.00 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 2.73 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.76 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 10.57 | +0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.00 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.44 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между AVGV и WDIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и WDIV
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.08% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и WDIV
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -42.34% | +25.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -8.61% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -6.13% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -5.90% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.24% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и WDIV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.74% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.40% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 12.08% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.10% | 12.68% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.10% | 15.44% | -0.34% |