PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с SPMO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. AVGV is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 39.71%/yr for SPMO. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.49%.

AVGV

1 день
-0.29%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.43%
С начала года
20.45%
1 год
34.41%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.67%

SPMO

1 день
-0.60%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
28.96%
С начала года
26.49%
1 год
32.07%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.97%
10 лет*
20.10%
Всё время*
19.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGV

Avantis All Equity Markets Value ETF
$5.59M$4.75M$4.07M

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF
$342.72M$341.89M$352.43M

Сравнение доходности по годам AVGV и SPMO

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		20.45%22.57%11.26%11.88%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.49%26.58%45.82%20.00%

Correlation

The correlation between AVGV and SPMO is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.65

The correlation between AVGV and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и SPMO

Секторы
AVGV
SPMO

Финансовые услуги

24.0%
6.0%

Промышленность

16.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

14.4%
1.2%

Технологии

11.8%
53.7%

Энергетика

11.5%
3.3%

Сырьевые материалы

6.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
7.4%

Здравоохранение

4.3%
6.9%

Недвижимость

0.7%
1.1%

Коммунальные услуги

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

AVGV
24.0%
SPMO
6.0%

Промышленность

AVGV
16.3%
SPMO
11.2%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.4%
SPMO
1.2%

Технологии

AVGV
11.8%
SPMO
53.7%

Энергетика

AVGV
11.5%
SPMO
3.3%

Сырьевые материалы

AVGV
6.6%
SPMO
1.9%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.0%
SPMO
4.2%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.8%
SPMO
7.4%

Здравоохранение

AVGV
4.3%
SPMO
6.9%

Недвижимость

AVGV
0.7%
SPMO
1.1%

Коммунальные услуги

AVGV
0.6%
SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с AVGEAVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

AVGV vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGV c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.34

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.90

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.25

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.06

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

7.35

+9.31

AVGV vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и SPMO

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-30.95%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-15.64%

+7.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-20.13%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-7.05%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-4.62%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

4.37%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и SPMO

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.09%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

10.70%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

21.85%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

24.09%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

20.69%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

20.97%

-6.11%

Сравнение комиссий AVGV и SPMO

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и SPMO

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности SPMO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.59%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.70%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and SPMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (10.70%) compared to AVGV (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 39.71% vs 20.50% for AVGV. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 39.71% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.70% for SPMO.

AVGV is categorized as Global Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.13% for SPMO.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор