PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 13.20%/yr for PID. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%.

AVGV

1 день
-0.29%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.43%
С начала года
20.45%
1 год
34.41%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.67%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGV

Avantis All Equity Markets Value ETF
$5.59M$4.75M$4.07M

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам AVGV и PID

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		20.45%22.57%11.26%11.88%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%5.33%

Correlation

The correlation between AVGV and PID is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.74

The correlation between AVGV and PID shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVGV и PID

Секторы
AVGV
PID

Финансовые услуги

24.0%
18.7%

Промышленность

16.3%
8.1%

Потребительский циклический сектор

14.4%
6.5%

Технологии

11.8%
8.5%

Энергетика

11.5%
10.4%

Сырьевые материалы

6.6%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
13.5%

Здравоохранение

4.3%
8.6%

Недвижимость

0.7%
0.5%

Коммунальные услуги

0.6%
14.6%

Финансовые услуги

AVGV
24.0%
PID
18.7%

Промышленность

AVGV
16.3%
PID
8.1%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.4%
PID
6.5%

Технологии

AVGV
11.8%
PID
8.5%

Энергетика

AVGV
11.5%
PID
10.4%

Сырьевые материалы

AVGV
6.6%
PID
3.5%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.0%
PID
7.1%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.8%
PID
13.5%

Здравоохранение

AVGV
4.3%
PID
8.6%

Недвижимость

AVGV
0.7%
PID
0.5%

Коммунальные услуги

AVGV
0.6%
PID
14.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с AVGEAVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

AVGV vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGV c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.57

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.33

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.04

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

6.47

+10.19

AVGV vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и PID

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-66.34%

+49.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.47%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-11.39%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.98%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-12.95%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.36%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и PID

Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.57%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

7.86%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

9.71%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

13.92%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.56%

-2.70%

Сравнение комиссий AVGV и PID

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и PID

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.59%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and PID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.09%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs PID's -66.34%.

On 3-year performance, AVGV leads with 20.50% vs 13.20% for PID. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVGV has performed better with a 20.50% return vs 13.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.59% for AVGV.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.56% for PID.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор