PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с KLMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, AVGV returned 34.41% vs 25.77% for KLMT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 15.15%.

AVGV

1 день
-0.29%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.43%
С начала года
20.45%
1 год
34.41%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.67%

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGV

Avantis All Equity Markets Value ETF
$5.59M$4.75M$4.07M

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

Сравнение доходности по годам AVGV и KLMT

2026 (YTD)20252024
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		20.45%22.57%5.03%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between AVGV and KLMT is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between AVGV and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и KLMT

Секторы
AVGV
KLMT

Финансовые услуги

24.0%
16.0%

Промышленность

16.3%
10.5%

Потребительский циклический сектор

14.4%
8.6%

Технологии

11.8%
33.5%

Энергетика

11.5%
3.1%

Сырьевые материалы

6.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
8.5%

Здравоохранение

4.3%
8.2%

Недвижимость

0.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.6%
1.6%

Финансовые услуги

AVGV
24.0%
KLMT
16.0%

Промышленность

AVGV
16.3%
KLMT
10.5%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.4%
KLMT
8.6%

Технологии

AVGV
11.8%
KLMT
33.5%

Энергетика

AVGV
11.5%
KLMT
3.1%

Сырьевые материалы

AVGV
6.6%
KLMT
2.7%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.0%
KLMT
4.8%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.8%
KLMT
8.5%

Здравоохранение

AVGV
4.3%
KLMT
8.2%

Недвижимость

AVGV
0.7%
KLMT
2.6%

Коммунальные услуги

AVGV
0.6%
KLMT
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с AVGEAVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD

Доходность на риск

AVGV vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGV c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.89

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.61

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

2.71

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

11.32

+5.34

AVGV vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа KLMT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и KLMT

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-16.87%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.54%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.02%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.86%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.28%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и KLMT

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.09%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.05%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.50%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

13.70%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.88%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

15.88%

-1.02%

Сравнение комиссий AVGV и KLMT

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и KLMT

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности KLMT в 1.71%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.59%1.98%2.32%1.14%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and KLMT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (4.05%) compared to AVGV (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, AVGV leads with 34.41% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 34.41% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.59% for AVGV.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.10% for KLMT.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор