PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с KLMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 27.86% for KLMT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 12.04%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.78%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.88%
1 год
27.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и KLMT

2026 (YTD)20252024
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%5.23%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.04%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between AVGV and KLMT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between AVGV and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и KLMT

Секторы
AVGV
KLMT

Финансовые услуги

21.6%
16.9%

Промышленность

16.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

14.5%
9.2%

Энергетика

13.6%
4.1%

Технологии

10.5%
30.0%

Сырьевые материалы

7.3%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.6%

Здравоохранение

4.5%
8.0%

Недвижимость

0.8%
2.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.0%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
KLMT
16.9%

Промышленность

AVGV
16.1%
KLMT
10.2%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
KLMT
9.2%

Энергетика

AVGV
13.6%
KLMT
4.1%

Технологии

AVGV
10.5%
KLMT
30.0%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
KLMT
2.8%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
KLMT
4.6%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
KLMT
9.6%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
KLMT
8.0%

Недвижимость

AVGV
0.8%
KLMT
2.7%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
KLMT
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

AVGV vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.22

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.10

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.93

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

12.75

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVKLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.22

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AVGV и KLMT

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, примерно равная максимальной просадке KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-16.87%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-9.54%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.78%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-1.91%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.19%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и KLMT

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеют волатильность 3.66% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.76%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.07%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.61%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

15.85%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

15.85%

-0.88%

Сравнение комиссий AVGV и KLMT

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и KLMT

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности KLMT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.75%1.95%0.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and KLMT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.76%) compared to AVGV (3.66%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 27.86% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 27.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.75% for KLMT.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.10% for KLMT.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор