Сравнение AVGV с GKAT
AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 9.70%.
AVGV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 16.99%
- 6 месяцев
- 18.62%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGV и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 16.99% | 7.10% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 9.70% | 6.04% |
Correlation
The correlation between AVGV and GKAT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. GKAT — Ранг доходности на риск
AVGV
GKAT
Сравнение AVGV c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 1.82 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и GKAT
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -10.41% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.97% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.07% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.97% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 11.97% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 11.97% | +3.00% |
Сравнение комиссий AVGV и GKAT
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и GKAT
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности GKAT в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 1.89% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.44% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and GKAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.44% for GKAT.
They also come from different issuers: Avantis and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор