Сравнение AVGV с GKAT
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 5.18%.
AVGV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GKAT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGV и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 16.44% | 6.45% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 5.18% | 5.93% |
Correlation
The correlation between AVGV and GKAT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. GKAT — Ранг доходности на риск
AVGV
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGV c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и GKAT
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -10.41% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -5.06% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -2.13% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 12.51% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.51% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.51% | +2.51% |
Сравнение комиссий AVGV и GKAT
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и GKAT
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности GKAT в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and GKAT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
AVGV has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.46% for GKAT.
They also come from different issuers: Avantis and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор