Сравнение AVGV с GKAT
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and GKAT (Scharf Global Opportunity ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.59%/yr for GKAT.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и GKAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у GKAT с доходностью 11.01%.
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
GKAT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 7.98%
- С начала года
- 11.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $71.70K | $73.48K | $143.67K |
Сравнение доходности по годам AVGV и GKAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 6.45% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 11.01% | 5.93% |
Correlation
The correlation between AVGV and GKAT is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. GKAT — Ранг доходности на риск
AVGV
GKAT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGV c GKAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Scharf Global Opportunity ETF (GKAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | GKAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и GKAT
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки GKAT в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и GKAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -10.41% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -2.25% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и GKAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | GKAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 12.25% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 12.25% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 12.25% | +2.61% |
Сравнение комиссий AVGV и GKAT
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GKAT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и GKAT
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности GKAT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
GKAT Scharf Global Opportunity ETF | 0.63% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and GKAT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.59% for GKAT.
AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.63% for GKAT.
They also come from different issuers: Avantis and Scharf Investments. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.59% for GKAT.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и GKAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор