PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с AVSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).

AVGV и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и AVSC

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%11.36%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		6.21%9.42%7.75%13.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGV показывает доходность 6.18%, а AVSC немного выше – 6.21%.

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
2.60%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.21%
6 месяцев
9.31%
1 год
30.16%
3 года*
13.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с VTWOAVSC с XSMO

Сравнение комиссий AVGV и AVSC

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVGV vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.31

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.92

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.21

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

8.53

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа AVSC равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.31

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.31

+0.96

Корреляция

Корреляция между AVGV и AVSC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVSC

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности AVSC в 1.02%

TTM2025202420232022
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%0.00%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		1.02%1.16%1.17%1.42%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVSC

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVSC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-28.40%

+11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.45%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-4.50%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-7.63%

+5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.50%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVSC

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 5.87% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.08%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

13.18%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

23.15%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

22.60%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

22.60%

-7.50%