PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и AVMV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%13.55%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between AVGV and AVMV is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between AVGV and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVMV

Секторы
AVGV
AVMV

Финансовые услуги

21.6%
23.6%

Промышленность

16.1%
14.7%

Потребительский циклический сектор

14.5%
18.0%

Энергетика

13.6%
14.7%

Технологии

10.5%
7.3%

Сырьевые материалы

7.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.7%

Здравоохранение

4.5%
6.4%

Недвижимость

0.8%
1.0%

Коммунальные услуги

0.7%
0.5%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
AVMV
23.6%

Промышленность

AVGV
16.1%
AVMV
14.7%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
AVMV
18.0%

Энергетика

AVGV
13.6%
AVMV
14.7%

Технологии

AVGV
10.5%
AVMV
7.3%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
AVMV
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
AVMV
8.3%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
AVMV
1.7%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
AVMV
6.4%

Недвижимость

AVGV
0.8%
AVMV
1.0%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
AVMV
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

AVGV vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.84

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.68

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

3.34

+1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

10.97

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа AVMV равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.84

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.28

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVMV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-24.24%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-7.63%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.15%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.89%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.31%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVMV

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.11%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

9.47%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

13.89%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.97%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.97%

-3.00%

Сравнение комиссий AVGV и AVMV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVMV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and AVMV have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.02% for AVMV.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.20% for AVMV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор