PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 21.21%/yr for AVLV. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

AVGV

1 день
-0.29%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.43%
С начала года
20.45%
1 год
34.41%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.67%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGV

Avantis All Equity Markets Value ETF
$5.59M$4.75M$4.07M

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

Сравнение доходности по годам AVGV и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		20.45%22.57%11.26%11.88%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%10.88%

Correlation

The correlation between AVGV and AVLV is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.94

The correlation between AVGV and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVLV

Секторы
AVGV
AVLV

Финансовые услуги

24.0%
21.5%

Промышленность

16.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

14.4%
14.2%

Технологии

11.8%
16.9%

Энергетика

11.5%
12.7%

Сырьевые материалы

6.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.7%

Здравоохранение

4.3%
4.4%

Недвижимость

0.7%
0.0%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

AVGV
24.0%
AVLV
21.5%

Промышленность

AVGV
16.3%
AVLV
15.3%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.4%
AVLV
14.2%

Технологии

AVGV
11.8%
AVLV
16.9%

Энергетика

AVGV
11.5%
AVLV
12.7%

Сырьевые материалы

AVGV
6.6%
AVLV
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.0%
AVLV
6.2%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.8%
AVLV
6.7%

Здравоохранение

AVGV
4.3%
AVLV
4.4%

Недвижимость

AVGV
0.7%
AVLV
0.0%

Коммунальные услуги

AVGV
0.6%
AVLV
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с AVGEAVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD

Доходность на риск

AVGV vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGV c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.03

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.20

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

5.84

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

23.65

-7.00

AVGV vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVLV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-19.50%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.39%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-19.50%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.42%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-3.81%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.58%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVLV

Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.68%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

8.87%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

12.32%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.17%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

17.17%

-2.31%

Сравнение комиссий AVGV и AVLV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVLV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.59%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, AVGV and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGV has higher volatility (3.09%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 20.50% for AVGV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.04% for AVLV.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор