PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с AVIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

AVGV и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и AVIV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%11.36%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%8.69%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у AVIV с доходностью 5.19%.

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий AVGV и AVIV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.16

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.86

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.07

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

12.89

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.77

+0.50

Корреляция

Корреляция между AVGV и AVIV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVIV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности AVIV в 2.99%

TTM20252024202320222021
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVIV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-27.69%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.57%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-6.97%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.22%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVIV

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.87%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

7.48%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.82%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

17.02%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.90%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.90%

-1.80%