Сравнение AVGG с BNO
AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AVGG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. AVGG is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, AVGG returned 27.75% vs 55.11% for BNO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. AVGG charges 0.76%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности AVGG и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGG показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
AVGG
- 1 день
- -9.88%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам AVGG и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | -2.43% | 91.10% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | 3.28% |
Correlation
The correlation between AVGG and BNO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGG vs. BNO — Ранг доходности на риск
AVGG
BNO
Сравнение AVGG c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGG | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.61 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 4.66 | -3.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGG и BNO
Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -87.06% | +33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | -34.46% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.50% | -22.20% | -21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -40.06% | +20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | 11.87% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGG и BNO
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) имеет более высокую волатильность в 29.81% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 15.19%. Это указывает на то, что AVGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGG | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.81% | 15.19% | +14.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.88% | 39.16% | +30.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 42.74% | +51.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.55% | 36.11% | +54.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.55% | 36.77% | +53.78% |
Сравнение комиссий AVGG и BNO
AVGG берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGG и BNO
Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2.31% | 2.26% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGG and BNO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGG has higher volatility (29.81%) compared to BNO (15.19%). In terms of maximum drawdown, AVGG dropped -53.77% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs 27.75% for AVGG. On fees, AVGG is cheaper at 0.76% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 15.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs 27.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGG is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
AVGG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for BNO.
AVGG is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 1.00% for BNO.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGG и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор