Сравнение AVGG с GEVG
AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности AVGG и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGG показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 112.16%.
AVGG
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -19.99%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 63.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- -16.17%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- 112.16%
- 6 месяцев
- 107.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGG и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2.81% | 3.17% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 112.16% | -11.27% |
Correlation
The correlation between AVGG and GEVG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGG vs. GEVG — Ранг доходности на риск
AVGG
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGG c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGG | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGG и GEVG
Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки GEVG в -45.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -45.50% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.47% | -24.03% | -16.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -11.33% | -7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGG и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.96% | 101.04% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.61% | 101.04% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.61% | 101.04% | -10.43% |
Сравнение комиссий AVGG и GEVG
AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGG и GEVG
Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2.20% | 2.26% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGG and GEVG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
AVGG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for GEVG.
Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для AVGG и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор