PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGG с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGG с AVGO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past year, AVGG returned 63.23% vs 50.90% for AVGO. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности AVGG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGG показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 10.24%.

AVGG

1 день
-5.88%
1 месяц
-19.99%
С начала года
2.81%
6 месяцев
0.66%
1 год
63.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
-3.06%
1 месяц
-8.06%
С начала года
10.24%
6 месяцев
9.23%
1 год
50.90%
3 года*
68.61%
5 лет*
54.78%
10 лет*
41.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGG и AVGO

2026 (YTD)2025
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		2.81%91.10%
AVGO
Broadcom Inc.		10.24%49.66%

Correlation

The correlation between AVGG and AVGO is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г.

1.00

The correlation between AVGG and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с AVGG:
AVGG с MVLLAVGG с GEVGAVGG с VUSVAVGG с MULLAVGG с ASMGAVGG с MUUAVGG с SPUU
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

AVGG vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGG
Ранг доходности на риск AVGG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGGAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.10

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.68

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

1.78

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.49

4.04

-1.55

AVGG vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGG и AVGO

Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGGAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.77%

-48.30%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.77%

-28.67%

-25.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.47%

-20.94%

-19.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.53%

-8.00%

-10.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.42%

12.64%

+12.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGG и AVGO

Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) имеет более высокую волатильность в 44.97% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.76%. Это указывает на то, что AVGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGGAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

44.97%

21.76%

+23.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.51%

33.46%

+34.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.96%

46.50%

+46.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.61%

43.63%

+46.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.61%

39.60%

+51.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGG и AVGO

Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AVGO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGG
Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF		2.20%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.67%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, AVGG and AVGO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGG has higher volatility (44.97%) compared to AVGO (21.76%). In terms of maximum drawdown, AVGG dropped -53.77% vs AVGO's -48.30%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGG и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор