PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGE с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGE returned 30.80% vs 32.48% for KNO. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

AVGE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
11.49%
С начала года
18.44%
1 год
30.80%
3 года*
20.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
22.31%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGE

Avantis All Equity Markets ETF
$9.18M$8.45M$7.17M

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

Сравнение доходности по годам AVGE и KNO

2026 (YTD)20252024
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		18.44%20.84%3.34%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between AVGE and KNO is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.85

The correlation between AVGE and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и KNO

Секторы
AVGE
KNO

Технологии

21.5%
38.5%

Финансовые услуги

19.1%
1.8%

Промышленность

13.7%
22.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
5.8%

Энергетика

7.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
1.2%

Здравоохранение

6.0%
13.6%

Сырьевые материалы

4.7%
6.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.3%

Недвижимость

3.3%
0.8%

Коммунальные услуги

2.0%
1.5%

Технологии

AVGE
21.5%
KNO
38.5%

Финансовые услуги

AVGE
19.1%
KNO
1.8%

Промышленность

AVGE
13.7%
KNO
22.9%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.4%
KNO
5.8%

Энергетика

AVGE
7.7%
KNO
4.2%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.3%
KNO
1.2%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
KNO
13.6%

Сырьевые материалы

AVGE
4.7%
KNO
6.5%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.4%
KNO
3.3%

Недвижимость

AVGE
3.3%
KNO
0.8%

Коммунальные услуги

AVGE
2.0%
KNO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

AVGE vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGE c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGEKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.81

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.56

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.80

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

10.14

+4.91

AVGE vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KNO равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGE и KNO

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-15.50%

-1.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-11.67%

+3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.08%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.99%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.21%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и KNO

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) составляет 3.58%, в то время как у AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что AVGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.14%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

16.18%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

18.00%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

17.41%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

17.41%

-2.24%

Сравнение комиссий AVGE и KNO

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и KNO

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.37%1.67%1.92%1.93%0.74%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVGE and KNO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNO has higher volatility (5.14%) compared to AVGE (3.58%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs 30.80% for AVGE. On fees, AVGE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGE has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs 30.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.

AVGE has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: Avantis and AXS. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.84% for KNO.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор