Сравнение AVGE с JHAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC).
AVGE и JHAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. JHAC - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и JHAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и JHAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 12.42% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | -8.94% | 3.33% | 23.65% | 15.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.94%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHAC
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -8.94%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и JHAC
AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.
Доходность на риск
AVGE vs. JHAC — Ранг доходности на риск
AVGE
JHAC
Сравнение AVGE c JHAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | JHAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.20 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.43 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.06 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.28 | +1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 0.87 | +9.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.20 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.74 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и JHAC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и JHAC
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности JHAC в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.63% | 0.58% | 0.66% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и JHAC
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и JHAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -24.43% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -15.24% | +2.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -12.33% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.80% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.81% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и JHAC
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | JHAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 5.26% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 10.27% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 20.29% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.78% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 17.78% | -2.49% |