PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGE с JHAC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGE и JHAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и JHAC


2026 (YTD)202520242023
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
3.32%20.84%13.96%12.42%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
-8.94%3.33%23.65%15.41%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у JHAC с доходностью -8.94%.


AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
10 лет*

JHAC

1 день
1.52%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-10.22%
1 год
3.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis All Equity Markets ETF

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

Сравнение комиссий AVGE и JHAC

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии JHAC в 0.72%.


Доходность на риск

AVGE vs. JHAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c JHAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGEJHACDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.20

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

0.43

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.28

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

0.87

+9.28

AVGE vs. JHAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JHAC равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и JHAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGEJHACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.20

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.74

+0.57

Корреляция

Корреляция между AVGE и JHAC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и JHAC

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности JHAC в 0.63%


TTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF
0.63%0.58%0.66%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и JHAC

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки JHAC в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и JHAC.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGEJHACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-24.43%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-15.24%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-12.33%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.80%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

4.81%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и JHAC

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGEJHACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.26%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.27%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

20.29%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.78%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.78%

-2.49%