PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGE с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

AVGE и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGE и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGE и INFL

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		3.32%20.84%13.96%19.04%11.18%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

AVGE

1 день
0.66%
1 месяц
-4.42%
С начала года
3.32%
6 месяцев
7.02%
1 год
26.34%
3 года*
17.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с AVUVAVGE с VTIAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий AVGE и INFL

AVGE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF

Доходность на риск

AVGE vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.46

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.93

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.25

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.54

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.93

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVGE и INFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и INFL

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.80%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AVGE и INFL

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGEINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-21.30%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.89%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-5.75%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.14%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.04%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и INFL

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGEINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.05%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

13.53%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

19.55%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.69%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

17.78%

-2.49%