Сравнение AVGE с DUSB
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and DUSB (Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while DUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, AVGE returned 34.72% vs 4.27% for DUSB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for DUSB.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у DUSB с доходностью 1.68%.
AVGE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGE и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 16.15% | 20.84% | 13.96% | 11.73% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 1.68% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Correlation
The correlation between AVGE and DUSB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. DUSB — Ранг доходности на риск
AVGE
DUSB
Сравнение AVGE c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 4.83 | -3.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 54.47 | -50.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | 329.63 | -312.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 10.01 | -7.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 9.87 | -8.37 |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DUSB
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -0.29% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -0.08% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.02% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.01% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.01% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DUSB
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.13% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 0.30% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 0.43% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 0.52% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 0.52% | +14.67% |
Сравнение комиссий AVGE и DUSB
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DUSB
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DUSB в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.61% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.06% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGE and DUSB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGE has higher volatility (3.42%) compared to DUSB (0.13%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs DUSB's -0.29%.
On 1-year performance, AVGE leads with 34.72% vs 4.27% for DUSB. On fees, DUSB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DUSB has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 34.72% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUSB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.
DUSB has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 1.61% for AVGE.
AVGE is categorized as Global Equities, while DUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Avantis and Dimensional. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.15% for DUSB.
DUSB currently has the higher Sharpe Ratio (10.01 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и DUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор