Сравнение AVGE с DUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB).
AVGE и DUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. DUSB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и DUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и DUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 11.73% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 0.86% | 4.53% | 5.60% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGE показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у DUSB с доходностью 0.86%.
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DUSB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и DUSB
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DUSB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. DUSB — Ранг доходности на риск
AVGE
DUSB
Сравнение AVGE c DUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | DUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 7.97 | -6.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 14.72 | -12.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 3.81 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 14.93 | -12.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 125.84 | -115.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 7.97 | -6.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 9.76 | -8.45 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и DUSB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и DUSB
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DUSB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 4.23% | 4.32% | 4.92% | 1.23% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и DUSB
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки DUSB в -0.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и DUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -0.29% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -0.29% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.02% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.01% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.03% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и DUSB
Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF (DUSB) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | DUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 0.14% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 0.33% | +9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 0.54% | +16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 0.53% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 0.53% | +14.76% |