PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGE с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGE с AVUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVGE is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGE returned 22.04%/yr vs 22.76%/yr for AVUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVGE и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGE показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 15.06%.

AVGE

1 день
0.49%
1 месяц
3.57%
С начала года
16.15%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.72%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.56%
1 месяц
4.25%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.18%
1 год
33.34%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGE и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		16.15%20.84%13.96%19.04%11.18%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		15.06%16.68%20.43%21.77%8.21%

Correlation

The correlation between AVGE and AVUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.97

The correlation between AVGE and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGE и AVUS

Секторы
AVGE
AVUS

Технологии

19.1%
27.5%

Финансовые услуги

18.0%
15.2%

Промышленность

13.7%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.8%

Энергетика

8.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
9.8%

Здравоохранение

6.0%
7.1%

Сырьевые материалы

5.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Недвижимость

3.5%
0.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Технологии

AVGE
19.1%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

AVGE
18.0%
AVUS
15.2%

Промышленность

AVGE
13.7%
AVUS
11.5%

Потребительский циклический сектор

AVGE
11.9%
AVUS
11.8%

Энергетика

AVGE
8.8%
AVUS
7.4%

Коммуникационные услуги

AVGE
6.9%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

AVGE
6.0%
AVUS
7.1%

Сырьевые материалы

AVGE
5.3%
AVUS
2.7%

Потребительский защитный сектор

AVGE
4.7%
AVUS
4.4%

Недвижимость

AVGE
3.5%
AVUS
0.2%

Коммунальные услуги

AVGE
2.1%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVGE vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGE c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGEAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.76

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.76

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.27

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

19.43

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGE vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGE на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGE и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGEAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.80

+0.70

Просадки

Сравнение просадок AVGE и AVUS

Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGEAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-37.04%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-7.85%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-19.74%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-5.09%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.72%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGE и AVUS

Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что AVGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGEAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.87%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.01%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

12.14%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

17.29%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

20.84%

-5.65%

Сравнение комиссий AVGE и AVUS

AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGE и AVUS

Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AVUS в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.90%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVGE and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVGE has higher volatility (3.42%) compared to AVUS (2.87%). In terms of maximum drawdown, AVGE dropped -17.13% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 22.76% vs 22.04% for AVGE. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 22.76% return vs 22.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.90% for AVUS.

AVGE is categorized as Global Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.15% for AVUS.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор