Сравнение AVGE с AVTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM).
AVGE и AVTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. AVTM - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 30 янв. 2026 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGE и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | -2.28% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | -4.95% |
Доходность по периодам
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVTM
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGE и AVTM
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGE vs. AVTM — Ранг доходности на риск
AVGE
AVTM
Сравнение AVGE c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | -1.48 | +2.78 |
Корреляция
Корреляция между AVGE и AVTM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVTM
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AVTM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVTM
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGE | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -9.21% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.71% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.37% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVTM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 18.39% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.39% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 18.39% | -3.10% |