Сравнение AVGE с AVTM
AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds from Avantis. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVGE charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности AVGE и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVGE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVTM
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGE и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 9.86% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.99% |
Correlation
The correlation between AVGE and AVTM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов AVGE и AVTM
Секторы
AVGE
AVTM
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
AVGE
AVTM
Финансовые услуги
AVGE
AVTM
Промышленность
AVGE
AVTM
Потребительский циклический сектор
AVGE
AVTM
Энергетика
AVGE
AVTM
Коммуникационные услуги
AVGE
AVTM
Здравоохранение
AVGE
AVTM
Сырьевые материалы
AVGE
AVTM
Потребительский защитный сектор
AVGE
AVTM
Недвижимость
AVGE
AVTM
Коммунальные услуги
AVGE
AVTM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGE vs. AVTM — Ранг доходности на риск
AVGE
AVTM
Сравнение AVGE c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGE | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGE | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 2.07 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AVGE и AVTM
Максимальная просадка AVGE за все время составила -17.13%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGE и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGE | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.13% | -9.21% | -7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -2.06% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGE и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGE | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 15.84% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.84% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 15.84% | -0.65% |
Сравнение комиссий AVGE и AVTM
AVGE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGE и AVTM
Дивидендная доходность AVGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности AVTM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.61% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVGE and AVTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.
AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.08% for AVTM.
Their fees differ too: 0.23% for AVGE and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для AVGE и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор