Сравнение AVFIX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
AVFIX управляется American Beacon. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVFIX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVFIX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 7.48% | 4.91% | 7.48% | 16.76% | -8.03% | 28.32% | 4.05% | 23.52% | -15.78% | 8.74% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AVFIX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AVFIX имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции ARSMX немного впереди с 9.48%.
AVFIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 23.42%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 9.29%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVFIX и ARSMX
AVFIX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
AVFIX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
AVFIX
ARSMX
Сравнение AVFIX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVFIX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.04 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 0.18 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.07 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | -0.21 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVFIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.04 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.23 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между AVFIX и ARSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVFIX и ARSMX
Дивидендная доходность AVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVFIX American Beacon Small Cap Value Fund | 9.96% | 10.70% | 8.67% | 4.91% | 17.72% | 11.86% | 0.88% | 1.84% | 15.05% | 9.66% | 3.04% | 6.00% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок AVFIX и ARSMX
Максимальная просадка AVFIX за все время составила -61.40%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVFIX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVFIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.40% | -51.75% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -12.25% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.94% | -19.34% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.78% | -42.96% | -6.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -9.05% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -8.12% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVFIX и ARSMX
American Beacon Small Cap Value Fund (AVFIX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что AVFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVFIX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 4.00% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 11.20% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.06% | 18.48% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 17.88% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 19.60% | +4.91% |