PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

AVES и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и EMIF

2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%.

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий AVES и EMIF

AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

AVES vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.41

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.15

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.78

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

13.68

-4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMIF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.41

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.18

+0.28

Корреляция

Корреляция между AVES и EMIF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и EMIF

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок AVES и EMIF

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-48.02%

+20.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.49%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-8.65%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-16.00%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.89%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и EMIF

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.64%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

12.00%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

16.67%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.63%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

20.61%

-3.88%