PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVES с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и AVUS


2026 (YTD)20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
2.97%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
-0.32%16.68%20.43%21.77%-13.82%9.14%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -0.32%.


AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
10 лет*

AVUS

1 день
2.83%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.80%
1 год
21.65%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий AVES и AVUS

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.


Доходность на риск

AVES vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина

AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVESAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.72

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.72

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.50

+0.81

AVES vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVESAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.69

-0.23

Корреляция

Корреляция между AVES и AVUS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVUS

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVUS в 1.04%


TTM2025202420232022202120202019
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.04%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVUS

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVUS.


Загрузка...

Показатели просадок


AVESAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-37.04%

+9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.01%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.24%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.21%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.63%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVUS

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVESAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.36%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.72%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.80%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.33%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.04%

-4.31%