PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVES с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVES с AVLC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC).

AVES и AVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVES и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVES и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.97%30.49%4.50%9.12%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-1.17%17.57%22.82%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, AVES показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -1.17%.

AVES

1 день
3.01%
1 месяц
-9.24%
С начала года
2.97%
6 месяцев
6.68%
1 год
31.64%
3 года*
16.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLC

1 день
2.88%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
1.83%
1 год
21.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL

Сравнение комиссий AVES и AVLC

AVES берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVLC в 0.15%.

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVES vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVES c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVESAVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.71

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.77

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.31

8.74

+0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVES vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVES на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа AVLC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVES и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVESAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.16

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.30

-0.84

Корреляция

Корреляция между AVES и AVLC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVES и AVLC

Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AVLC в 0.91%

TTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.19%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVES и AVLC

Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что больше максимальной просадки AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и AVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

AVESAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.40%

-19.64%

-7.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-12.76%

-0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.35%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-2.06%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.58%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AVES и AVLC

Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что AVES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVESAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

5.53%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

9.99%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

19.03%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.94%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

15.94%

+0.79%