PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVERX с SFLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVERX с SFLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).

AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVERX и SFLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVERX и SFLNX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		2.96%21.42%

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.97%, что значительно выше, чем у SFLNX с доходностью 2.96%.

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLNX

1 день
0.24%
1 месяц
-2.34%
С начала года
2.96%
6 месяцев
6.53%
1 год
19.46%
3 года*
17.19%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO
Часто сравнивают с SFLNX:
SFLNX с SWLGXSFLNX с VOOSFLNX с VDADXSFLNX с VFIAXSFLNX с SEEGXSFLNX с FLCOXSFLNX с SWTSX

Сравнение комиссий AVERX и SFLNX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SFLNX в 0.25%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund

Доходность на риск

AVERX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
SFLNX
Ранг доходности на риск SFLNX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLNX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVERX vs. SFLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVERXSFLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.51

+0.66

Корреляция

Корреляция между AVERX и SFLNX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и SFLNX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SFLNX в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund		1.63%1.68%1.78%1.86%2.09%4.78%6.17%5.33%9.69%3.28%7.23%5.68%

Просадки

Сравнение просадок AVERX и SFLNX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -11.33%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и SFLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVERXSFLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.33%

-56.18%

+44.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.01%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.06%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и SFLNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVERXSFLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

16.22%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.34%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.41%

+0.72%