PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEMX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEMX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Tarkio Fund (TARKX).

AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEMX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEMX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEMX
Ave Maria Value Fund		9.67%2.82%21.43%3.49%4.19%25.15%6.20%20.51%-8.70%17.75%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, AVEMX показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции AVEMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.42% соответственно.

AVEMX

1 день
2.12%
1 месяц
-7.28%
С начала года
9.67%
6 месяцев
5.96%
1 год
6.98%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.18%
10 лет*
11.35%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с AVEMX:
AVEMX с AVEDXAVEMX с VLOAVEMX с AQEIXAVEMX с DNLAXAVEMX с BIGTXAVEMX с BTMFXAVEMX с DVN
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий AVEMX и TARKX

AVEMX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
AVEMX
Ave Maria Value Fund

Доходность на риск

AVEMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEMX
Ранг доходности на риск AVEMX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Fund (AVEMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.55

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.13

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.82

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

9.30

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEMX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEMX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEMX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.04

+0.36

Корреляция

Корреляция между AVEMX и TARKX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEMX и TARKX

Дивидендная доходность AVEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEMX
Ave Maria Value Fund		0.31%0.34%8.81%4.42%1.15%8.07%3.57%5.27%10.76%7.84%0.00%0.12%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVEMX и TARKX

Максимальная просадка AVEMX за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEMX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-95.09%

+35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-17.33%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-95.09%

+76.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.76%

-95.09%

+55.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-91.33%

+84.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-17.02%

+8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEMX и TARKX

Текущая волатильность для Ave Maria Value Fund (AVEMX) составляет 5.67%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что AVEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

11.90%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

21.91%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.06%

32.25%

-11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

600.49%

-582.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

424.90%

-406.43%