Сравнение AVEM с VEXC
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM is actively managed, while VEXC is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.07%/yr for VEXC.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и VEXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 23.75%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 20.67%.
AVEM
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 23.75%
- 6 месяцев
- 24.18%
- 1 год
- 46.12%
- 3 года*
- 24.70%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
VEXC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 20.67%
- 6 месяцев
- 21.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 23.75% | 3.21% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.67% | 4.50% |
Correlation
The correlation between AVEM and VEXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. VEXC — Ранг доходности на риск
AVEM
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVEM c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и VEXC
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и VEXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -12.42% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -3.33% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -2.23% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и VEXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 20.27% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 20.27% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 20.27% | +0.64% |
Сравнение комиссий AVEM и VEXC
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и VEXC
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VEXC в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.62% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.43% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, AVEM and VEXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.43% for VEXC.
They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.07% for VEXC.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и VEXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор