PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while BKIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. AVEM is actively managed, while BKIE is passively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.77%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 26.71%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

AVEM

1 день
-0.69%
1 месяц
5.74%
С начала года
26.71%
6 месяцев
29.00%
1 год
52.18%
3 года*
25.80%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		26.71%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%49.41%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between AVEM and BKIE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between AVEM and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и BKIE

Секторы
AVEM
BKIE

Технологии

32.3%
10.1%

Финансовые услуги

20.7%
25.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.3%

Промышленность

9.2%
18.6%

Сырьевые материалы

8.1%
7.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.2%

Энергетика

5.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
6.2%

Здравоохранение

2.8%
9.1%

Коммунальные услуги

2.6%
3.7%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

AVEM
32.3%
BKIE
10.1%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
BKIE
25.8%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
BKIE
7.3%

Промышленность

AVEM
9.2%
BKIE
18.6%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
BKIE
7.2%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
BKIE
4.2%

Энергетика

AVEM
5.1%
BKIE
5.9%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
BKIE
6.2%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
BKIE
9.1%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
BKIE
3.7%

Недвижимость

AVEM
1.6%
BKIE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

AVEM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.59

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.26

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

2.03

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.83

7.83

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.59

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.92

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AVEM и BKIE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-28.19%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.41%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-13.19%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-28.19%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.56%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-4.98%

-5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.95%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и BKIE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

4.31%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

12.19%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

14.58%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.12%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

16.33%

+4.22%

Сравнение комиссий AVEM и BKIE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и BKIE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.00%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and BKIE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.22%) compared to BKIE (4.31%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, AVEM leads with 9.77% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BKIE has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVEM has performed better with a 9.77% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

BKIE has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 2.00% for AVEM.

AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while BKIE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.04% for BKIE.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор