PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с BKIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

AVEM и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%49.41%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.69%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.69%.

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

BKIE

1 день
1.73%
1 месяц
-4.84%
С начала года
2.69%
6 месяцев
7.22%
1 год
26.58%
3 года*
15.93%
5 лет*
9.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IDHQBKIE с IQLT

Сравнение комиссий AVEM и BKIE

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.56

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.13

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

2.36

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

9.18

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.56

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между AVEM и BKIE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и BKIE

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности BKIE в 3.45%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.45%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и BKIE

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-28.19%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.41%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-28.19%

-5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-6.58%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-5.04%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.94%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и BKIE

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

7.26%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.15%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

17.14%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.99%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

16.31%

+4.06%