Сравнение AVEM с AVWC.DE
AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVWC.DE (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR) are both exchange-traded funds - AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis, while AVWC.DE is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVEM returned 45.20% vs 29.54% for AVWC.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.22%/yr for AVWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVWC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVEM торгуется в USD, в то время как AVWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 25.08%, что значительно выше, чем у AVWC.DE с доходностью 13.02%.
AVEM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
AVWC.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVEM и AVWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 25.08% | 34.48% | -7.03% |
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 13.02% | 23.14% | -0.17% |
Correlation
The correlation between AVEM and AVWC.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AVEM and AVWC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM vs. AVWC.DE — Ранг доходности на риск
AVEM
AVWC.DE
Сравнение AVEM c AVWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM | AVWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.47 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 3.79 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 15.45 | -2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVWC.DE
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки AVWC.DE в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -17.90% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -8.12% | -5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -0.15% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -1.88% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.00% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVWC.DE
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR (AVWC.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM | AVWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 3.32% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 9.02% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 11.84% | +9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.85% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 14.85% | +5.91% |
Сравнение комиссий AVEM и AVWC.DE
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVWC.DE в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVWC.DE
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как AVWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.59% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVWC.DE Avantis Global Equity UCITS ETF USD Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM and AVWC.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVWC.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVWC.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM is categorized as Emerging Markets Equities, while AVWC.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.22% for AVWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор