Сравнение AVEM с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
AVEM и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEM и AVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEM и AVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 4.70% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -18.15% | 5.16% | 14.39% | 11.86% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | -0.32% | 16.68% | 20.43% | 21.77% | -13.82% | 28.73% | 17.58% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEM показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -0.32%.
AVEM
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 37.57%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
AVUS
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEM и AVUS
AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.
Доходность на риск
AVEM vs. AVUS — Ранг доходности на риск
AVEM
AVUS
Сравнение AVEM c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEM | AVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.72 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 1.72 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 8.50 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEM | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.16 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AVEM и AVUS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM и AVUS
Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности AVUS в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.41% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.04% | 1.08% | 1.27% | 1.41% | 1.59% | 1.08% | 1.19% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVEM и AVUS
Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEM | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -37.04% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.01% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.00% | -22.19% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -5.24% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -5.21% | -5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.63% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM и AVUS
Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 10.36% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEM | AVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.36% | 5.36% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.72% | 9.72% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 18.80% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.33% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 21.04% | -0.67% |