PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEM с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVEM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. AVEM is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, AVEM returned 9.92%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVEM и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 27.59%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

AVEM

1 день
-1.39%
1 месяц
8.65%
С начала года
27.59%
6 месяцев
29.75%
1 год
55.00%
3 года*
26.07%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEM и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.59%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.86%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between AVEM and AVUS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVEM and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVEM и AVUS

Секторы
AVEM
AVUS

Технологии

32.3%
27.5%

Финансовые услуги

20.7%
15.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.8%

Промышленность

9.2%
11.5%

Сырьевые материалы

8.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.8%

Энергетика

5.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
4.4%

Здравоохранение

2.8%
7.1%

Коммунальные услуги

2.6%
2.5%

Недвижимость

1.6%
0.2%

Технологии

AVEM
32.3%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

AVEM
20.7%
AVUS
15.2%

Потребительский циклический сектор

AVEM
9.2%
AVUS
11.8%

Промышленность

AVEM
9.2%
AVUS
11.5%

Сырьевые материалы

AVEM
8.1%
AVUS
2.7%

Коммуникационные услуги

AVEM
5.4%
AVUS
9.8%

Энергетика

AVEM
5.1%
AVUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

AVEM
3.1%
AVUS
4.4%

Здравоохранение

AVEM
2.8%
AVUS
7.1%

Коммунальные услуги

AVEM
2.6%
AVUS
2.5%

Недвижимость

AVEM
1.6%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVEM vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.68

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.66

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

4.14

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

18.85

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.68

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.80

-0.14

Просадки

Сравнение просадок AVEM и AVUS

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, примерно равная максимальной просадке AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEMAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-37.04%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-7.85%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-19.74%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-22.19%

-11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.46%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.09%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

1.72%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и AVUS

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEMAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

2.98%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

9.00%

+7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

12.15%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

17.29%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.55%

20.85%

-0.30%

Сравнение комиссий AVEM и AVUS

AVEM берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и AVUS

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		1.98%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVEM and AVUS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEM has higher volatility (8.33%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, AVEM dropped -36.05% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 9.92% for AVEM. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 9.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

AVEM has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 0.91% for AVUS.

AVEM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.33% for AVEM and 0.15% for AVUS.

AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEM и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор